[Topic 5] Common probability distributions (Các Phân phối Xác suất Phổ biến)

Bear market

/bɛr ˈmɑrkət/

Thị trường con gấu

Thị trường xuống dốc với giá trị cổ phiếu bị giảm liên tục

Bernoulli distribution

/bərˈno͞o(l)ē ˌdɪstrəˈbyuʃn/

Phân phối Bernoulli

Một phân phối xác suất rời rạc của biến ngẫu nhiên chỉ nhận hai giá trị 0 hoặc 1, trong đó giá trị 1 đạt được với xác suất và giá trị 0 đạt được với xác suất

Bernoulli trial

/bərˈno͞o(l)ē ˈtraɪəl/

Phép thử Bernoulli

Phép thử ngẫu nhiên mà nó có thể nhận một trong hai kết quả thành công hay thất bại, trong đó xác suất thành công giống nhau mỗi khi phép thử này được tiến hành

Binomial model

/baɪˈnoʊmiəl ˈmɑdl/

Mô hình nhị thức

Một mô hình cho các tùy chọn giá trong đó giá cơ bản chỉ có thể di chuyển đến một trong hai giá mới

Binomial tree

/baɪˈnoʊmiəl tri/

Cây nhị thức

Biểu diễn đồ họa của mô hình động lực giá tài sản, trong đó, ở mỗi thời kỳ, tài sản tăng lên với xác suất p hoặc giảm với xác suất (1 - p)

Binomial variable

/baɪˈnoʊmiəl ˈvɛriəbl/

Phân phối nhị thức

Một phân phối xác suất rời rạc với hai tham số và, kí hiệu của số lượng lượt thử thành công trong n lượt thử độc lập tìm kết quả CÓ hay KHÔNG thành công

Bull market

/bʊl ˈmɑrkət/

Thị trường con bò tót

Thị trường con bò tót dùng để chỉ một thị trường đang trên đà đi lên. Điều đó đặc trưng bởi sự gia tăng đều đặn thị giá của các cổ phiếu

Continuous random variable

/kənˈtɪnyuəs ˈrændəm ˈvɛriəbl/

Biến ngẫu nhiên liên tục

Một biến ngẫu nhiên trong đó dữ liệu có thể nhận vô số giá trị

Cummulative distribution function

/ˈkyumyələt̮ɪv ˌdɪstrəˈbyuʃn ˈfʌŋkʃn/

Hàm phân phối tích lũy

Với mỗi số thực x, hàm phân phối tích lũy được định nghĩa như sau:
F(x) = P (X ≤ x)
Trong đó vế phải biểu diễn xác suất mà biến ngẫu nhiên X lấy giá trị nhỏ hơn hay bằng x.

Discrete random variable

/dɪˈskrit ˈrændəm ˈvɛriəbl/

Biến ngẫu nhiên rời rạc

Một biến ngẫu nhiên nhận giá trị trong một tập con rời rạc của tập số thực

EBITDA

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay

Một chỉ tiêu dùng để đánh giá khả năng thu được lợi nhuận của công ty, bằng thu nhập trừ đi các chi phí, nhưng chưa trừ tiền lãi và thuế thu nhập

Historical simulation (Back simulation)

/hɪˈstɑrɪkl ˌsɪmyəˈleɪʃn/

/bæk ˌsɪmyəˈleɪʃn/

Mô phỏng lịch sử

Một phương pháp ước tính giá trị rủi ro (VaR). Phương pháp đơn giản này đưa ra giả thuyết rằng sự phân bổ tỷ suất sinh lợi trong quá khứcó thể tái diễn trong tương lai

Independently and identically distributed (IID)

/ˌɪndɪˈpɛndəntli aɪˈdɛntɪkli dɪˈstrɪbyətid/

Độc lập và phân phối giống nhau

Một tập hợp các biến ngẫu nhiên là độc lập và phân phối giống hệt nhau nếu mỗi biến ngẫu nhiên có phân phối xác suất giống như các biến khác và tất cả đều độc lập lẫn nhau

Mean-variance analysis

/min ˈvɛriəns əˈnæləsəs/

Phân tích trung bình - phương sai

Phương pháp tìm ra DANH MỤC các tài sản có hiệu quả cao

Monte Carlo simulation

/ˌmäntē ˈkärlō ˌsɪmyəˈleɪʃn/

Mô hình Monte Carlo

Một lớp các thuật toán để giải quyết nhiều bài toán trên máy tính theo kiểu không tất định, thường bằng cách sử dụng các số ngẫu nhiên, ngược lại với các thuật toán tất định

Multivariate distribution

/ˌməltiˈve(ə)rēət ˌdɪstrəˈbyuʃn/

Phân phối nhiều chiều

Tổng quát hóa của phân phối chuẩn một chiều cho không gian nhiều chiều hơn

Multivariate normal distribution

/ˌməltiˈve(ə)rēət ˈnɔrml ˌdɪstrəˈbyuʃn/

Phân phối thông thường nhiều chiều

Một loại phân phối xác suất cho một nhóm các biến ngẫu nhiên được xác định hoàn toàn bằng trung bình và phương sai của các biến cộng với độ tương quan giữa các cặp biến

Node

/nōd/

Node

Mỗi nhánh kết quả trên cây nhị thức (binomial tree)

Probability density function (PDF)

/ˌprɑbəˈbɪlət̮I ˈdɛnsət̮i ˈfʌŋkʃn/

Hàm mật độ xác suất

Hàm mật độ xác suất dùng để biểu diễn một phân bố xác suất theo tích phân. Hàm mật độ xác suất luôn có giá trị không âm và tích phân của nó từ −∞ tới +∞ có giá trị bằng 1

Probability distribution

/ˌprɑbəˈbɪlət̮i ˌdɪstrəˈbyuʃn/

Phân phối xác suất

Quy luật cho biết cách gán mỗi xác suất cho mỗi khoảng giá trị của tập số thực, sao cho các tiên đề xác suất được thỏa mãn

Probability function

/ˌprɑbəˈbɪlət̮I ˈfʌŋkʃn/

Hàm xác suất

Một hàm toán học cung cấp xác suất xuất hiện của các kết quả khác nhau có thể có trong một thí nghiệm

Relative price

/ˈrɛlət̮ɪv praɪs/

Mức giá tương đối

Giá của một hàng hóa như hàng hóa hoặc dịch vụ về mặt khác; tức là tỷ lệ của hai giá. Một mức giá tương đối có thể được biểu thị theo tỷ lệ giữa giá của hai hàng hóa bất kỳ hoặc tỷ lệ giữa giá của một hàng hóa và giá của một giỏ hàng hóa trên thị trường

Safety-first rule

/ˈseɪfti fərst rul/

Quy tắc an toàn trên hết

Quy tắc an toàn trên hết là một nguyên lý của lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (MPT), tin rằng rủi ro là một phần vốn có của việc gặt hái một phần thưởng cao hơn

Scenario analysis

/səˈnɛriˌoʊ əˈnæləsəs/

Phân tích kịch bản

Phân tích cho thấy những thay đổi về số lượng tài chính quan trọng xuất phát từ các sự kiện (kinh tế) nhất định, chẳng hạn như mất khách hàng, mất nguồn cung cấp hoặc sự kiện thảm khốc; một kỹ thuật quản lý rủi ro liên quan đến việc kiểm tra hiệu suất của danh mục đầu tư trong các tình huống cụ thể.

Shortfall risk

/ˈʃɔrtfɔl rɪsk/

Rủi ro giảm giá trị

Rủi ro rằng giá trị của danh mục đầu tư sẽ giảm xuống dưới một mức tối thiểu chấp nhận được trong một khoảng thời gian

Standard normal distribution (unit normal distribution)

/ˈstændərd ˈnɔrml ˌdɪstrəˈbyuʃn

/ˈyunət ˈnɔrml ˌdɪstrəˈbyuʃn/

Phân phối thông thường chuẩn

Mật độ bình thường với giá trị trung bình (μ) bằng 0 và độ lệch chuẩn (σ) bằng 1

Univariate distribution

ˌdɪstrəˈbyuʃn/

Phân phối đơn biến

Phân phối xác suất chỉ có một biến ngẫu nhiên

Value at Risk (VaR)

/ˈvælyu æt rɪsk/

Giá trị rủi ro

Thước đo rủi ro thua lỗ cho các khoản đầu tư. Nó ước tính một tập hợp các khoản đầu tư có thể mất bao nhiêu, với điều kiện thị trường bình thường, trong một khoảng thời gian nhất định

Volatility

/ˌvɑləˈtɪlət̮i/

Độ biến động

Mức độ biến động của một chuỗi giá giao dịch theo thời gian được đo bằng độ lệch chuẩn của logarit lợi nhuận (logarithmic returns)